Портфель ETF – какие критерии учитывать при составлении

Портфельные инвестиции обладают на порядок большей выживаемостью по сравнению с вложениями в один тип активов. Ранее мы выяснили, что каждая акция ETF сама по себе соответствует портфелю активов, инвестируя даже в один ETF, вы распределяете средства по десяткам активов. Если же составить портфель ETF, с минимальными сложностями добьемся диверсификации по странам, секторам экономики, капитализации компаний и прочим показателям.

Как правильно составить портфель ETF фондов

Сперва работаем со скринером на etfdb, его функционал уже разбирали подробно в прошлом материале:

  • поначалу не работаем ни с биржевыми нотами, ни с UIT. В разделе Структура укажите пункт ETF;
  • для большей надежности исключим в скринере инверсные варианты и фонды с плечом
  • эмитенты – желательно остановиться на ТОП провайдерах ETF. Выбирайте фонды от iShares, InvescoPowerShares, TheVanguardGroup, SSGA, S&P, BarclaysCapital;
  • при составлении портфеля ETF нас интересуют только варианты с минимальной комиссией, этот показатель ограничим в пределах 0-1%;
  • что касается страны, можно ограничиться американскими компаниями на первых порах;
  • можно ввести фильтр по Total Asset – чем крупнее фонд, тем выше его надежность;
  • стратегия управления – пассивная, этот критерий задается в Attributes;
  • срок существования – от 5 лет.

Зададим на etfdb.com эти критерии в фильтре и посмотрим, сколько фондов останется в итоге из общего количества в пару тысяч.

Скринер необходим для составления портфеля ETF

В итоге из 2216 фондов остается всего 30 кандидатов, чтобы включить их в портфель ETF. Теперь каждый из них придется изучить подробнее.

ETF имеют много общего с ПИФами, подробнее о последних можно почитать здесь. Для начинающих инвесторов эта информация обязательна к ознакомлению.

 

Изучаем показатели фондов на сайте Morningstar

На morningstar дается ряд показателей о фондах, которых нет на etfdb.com. Для примера возьмем iShares Core S&P 500 и для него рассмотрим эти параметры.

На morningstar.com внимание обращаем на:

  • торгуются бумаги с дисконтом или с премией. Для фонда с тикером IVV премия составляет всего 0,04%, встречаются предложения, по которым акции можно приобрести с неплохой скидкой;

При составлении портфеля ETF не лишним будет поработать и с morningstar

  • Turnover Ratio – показывает оборот активов. Так как для инвестирования ранее рекомендовали пассивную стратегию, то оборачиваемость должна быть пониже. Ориентируйтесь на показатель в 20-30% для пассивной стратегии. По рисунку ниже видно, что показатель оборачиваемости не превышает даже 10%;

Если ищете пассивный фонд, этот подходит по показателю оборачиваемости

  • точность копирования индекса, чем выше показатель, тем лучше. В нашем примере IVV на 100% копирует индекс S&P Граничным же считайте значение в 80-85%, все, что ниже этого отбрасывайте.

ETF полностью скопировал индекс

Этот тот минимум информации, по которой принимается решение о включении фонда в портфель. Больше данных найти можно на сайте управляющей компании, там приводится детальное описание состава портфеля, стратегии работы, приводятся финансовые результаты торговли.

Не забывайте о диверсификации. Старайтесь, чтобы в портфель входили представители не только разных секторов экономики, но представители разных стран, диверсифицируйте риски по стратегии работы и прочим показателям. Включайте в состав портфеля в количестве 5-10% высокорисковые ETF, работающие, например, в криптосфере или инвестирующие в компании, занимающиеся развитием искусственного интеллекта.

По таким акциям всегда есть вероятность резкого роста. Портфельные инвестиции при таком сценарии сохраняют шанс взять этот рост.

 

Заключение

Чтобы составить портфель ETF фондов придется проанализировать массу информации. Работа со скринером и статистикой с morningstar.com снижает временные затраты на порядок, но вручную поработать все же придется. Поле поиска можно сузить до нескольких десятков фондов, их и придется анализировать подробнее.

Оцените статью
Добавить комментарий