Скринер акций от Etfdb-инструмент для подбора лучших ETF

Ранее мы затрагивали тему инвестирования в ETF фонды и, сравнивая их с ПИФ, пришли к выводу, что Exchange traded funds выглядят предпочтительнее. Это простейший метод портфельного инвестирования, что и предопределило их популярность среди инвесторов. Сегодня говорить будем о том, как фильтровать фонды, скринер акций от etfdb бесплатен и считается одним из лучших. Материал полезен как начинающим инвесторам, так и тем, кто уже имеет опыт финансовых вложений.

Возможности скринера акций

Количество ETF идет на тысячи, инвестировать в них наугад не стоит. Фильтр позволяет сузить поле поиска до нескольких десятков предложений. Это только первый этап, далее следует стадия изучения подробностей работы на сайте управляющей компании и только после этого непосредственно инвестирование в него.

Скринер на etfdb бесплатен за исключением нескольких пунктов (они доступны только после регистрации и оплаты доступа). Находится он по этой ссылке. Так как русскоязычной версии скринера нет, дадим пояснения по каждому из пунктов фильтра.

Скринер акций нужен при составлении инвестиционного портфеля. Если вы только знакомитесь с фондовым рынком, устройте себе небольшой ликбез – ознакомьтесь с этим разделом.

Asset Class

В первом пункте задается тип актива, с которым фонд работает:

  • Alternatives – ETF, использующие необычные стратегии. По ним выше доходность, но и риск выше. Так как в инвестировании ставку делаем на надежность, их из поиска исключаем;
  • Bonds – работа ведется с облигациями. Фильтрация идет по эмитенту, срокам выплат;
  • Commodity – пункт отвечает за товарный рынок. Помимо типа товара задается тип активов – фьючерсы или с физическим обеспечением;
  • Currency – валюты различных стран;
  • Equity – ценные бумаги. Есть фильтры по странам-эмитентам, капитализации компаний, стратегии работы, сферы, в которой работает компания;
  • Multi Asset – «мультиактивные» фонды. Например, инвестируют и в валюты, и в ценные бумаги;
  • Preferred Stocks – привилегированные акции. Держатели таких акций получают больший доход по сравнению с обычными;
  • Real Estate – в качестве актива выступает недвижимость;
  • Volatility – включает в результаты поиска фоны, работающие с волатильностью.

Классы активов

Новичкам порекомендуем не связываться с фондами, работающими с волатильностью, а также с ETF, работающими по нестандартным стратегиям. Эти пункты в скринере акций не трогайте.

 

Attributes

Параметры, которым должен соответствовать фонд:

  • Active/Passive – стратегия работы. Пассивный – аналог стратегии «купи и держи», в активном чаще происходит пересмотре состава портфеля, докупаются активы;
  • Smart Beta – фильтр активируется только после регистрации и оплаты подписки. Ранее мы уже разбирали, что многие ETF копируют состав индекса почти полностью. При активации фильтра по Smart Beta в результатах поиска скринер акций выдаст только те фонды, которые сами составляют портфель;
  • Currence Hedged – будет ли применяться хеджирование для снижения рисков;
  • Leveraged – смысл не совсем тот, что в маржинальной торговле. Например, фонд с плечом 1:2 будет падать или расти в 2 раза сильнее, чем индекс, который он копирует;
  • Inverse – будут ли включены в результаты поиска инверсные ETF. Под инверсными понимаются те Exchange traded funds, которые движутся зеркально по отношению к копируемому индексу;
  • Comission Free – уплачивается ли комиссия;
  • Tax Form – форма налогообложения.

Фильтры по типам фондов, комиссии, методу управления активами

Здесь посоветуем не использовать фонды с плечом, а также не выбирать инверсные фонды. Скринер акций должен включать обычные ETF.

Issuer

Здесь выбирается компания-эмитент. Ряд компания обладает отличной репутацией и опытом в создании ETF – на старте карьеры инвестора предпочтение желательно отдать им.

Этот пункт в скринере акций отвечает за выбор компании-эмитента

К эмитентам с громким именем отнесем Barclays Capital, Goldman Sachs, iShares, Invesco, J. P. Morgan, ProShares, VanEck, Vanguard, Wisdom Tree. Имя не гарантирует, что их фонд принесет высокий доход, но вероятность этого выше по сравнению с другими эмитентами.

Structure

Скринер акций включает 7 вариантов структур инвестфондов:

  • Commodity и Currency Pool – под пулами понимается объединение средств частных инвесторов, направленных на товарные, валютные рынки;
  • ETF – стандартные фонды, торгуемые на бирже;
  • ETMF – расшифровывается как Exchange traded mutual funds. В отличие от обычных ETF цены на паи меняются раз в день, купить их свободно нельзя, они непрозрачны, то есть узнать структуру в любой момент не получится. Взаимные фонды появились намного раньше ETF;
  • ETN – биржевая нота. Если в ETF эмитент создает портфель из акций и потом на основе него выпускает собственные ценные бумаги, то ETN – долги банков, привязанные к портфелям активов. ETN можно рекомендовать инвесторам, работающим с экзотическими активами;
  • Grantor Trust – средства инвестированы в физические активы либо валюты, состав портфеля жестко фиксирован. Примерно то же, что и ETF, но не подпадает под действие закона CFTC от 1940 г.;
  • UIT – Unit investment trust, по уровню защиты инвесторов то же, что и ETF. Это инвесткомпания, вкладывающая в статический портфель активов. Дивиденды не реинвестируются, по возможностям UIT менее гибкие по сравнению с фондами. UIT используются небольшим количеством ETF, работающих с большим количеством активов разных категорий.

Скринер акций содержит фильтр по типу фонда

Если остановитесь для начала на стандартных ETF, этого будет вполне достаточно.

 

Expenses and Dividends

Скринер акций фильтрует фонды по комиссиям и дивидендам:

  • Expense Ratio – сколько придется отдать управляющим за управление ETF. Хотя максимальное значение комиссии 10%, но на практике неплохие фонды работают с показателем Expense Ratio в пределах 1-1,5%;
  • Dividend Yield – дивидендная доходность. Помимо границ выплачиваемых дивидендов задается частота их выплат, а также период на истории, когда они выплачивались.

В скринере акций задаем фильтры по комиссии и доходности

В этом разделе рекомендуем максимальную комиссию ограничить 1,0-1,5%.

Liquidity and Inception Date

Скринер акций содержит фильтры по сроку работы и основным финансовым показателям:

  • Assets – во сколько оцениваются активы ETF;
  • Average Daily Volume – дневной объем торгов. Если вы свинг-трейдер, выбирайте фонды с большим объемом, для долгосрочного инвестирования лучше те ETF, в которых объем невелик. В них реализуется стратегия «купи и держи»;
  • Share Price – цена акции;
  • Inception Date – задается временной диапазон, в который должна попадать дата основания ETF.

Скринер акций фильтрует фонды по ликвидности и возрасту фондов

Фильтры важные, особое внимание обратите на дневной объем торговли и объем активов.

Returns

Скринер акций содержит пункт, отвечающий за доходность в разные промежутки времени. Фильтруется доходность за:

  • неделю;
  • 4 недели;
  • месяц;
  • год;
  • 3 года;
  • 5 лет.

Скринер акций фильтрует ETF по доходности

Пункт YTD (Year to date) отображает доходность за период с начала года к текущей дате.

ESG Scores

Единственный пункт здесь – MSCI ESG Quality Score. По шкале от 0 до 10 задается фильтр по оценке ETF.

Чем большую оценку по методике MSCI получает фонд, тем более надежным он считается (меньше риск, выше доходность). С оригиналом исследования можете ознакомиться здесь, мы же методологии расчета индекса останавливаться не будем.

Fund Flows

Скринер акций позволяет фильтровать ETF по денежному потоку. Как и в случае с доходностью фильтровать можно за периоды в:

  • неделю;
  • 4 недели;
  • год;
  • 3 года;
  • 5 лет.

Фильтрация фондов по денежному потоку

Пункт YTD отображает денежный поток с начала года до текущей даты. Этот показатель – разница между притоком средств и их оттоком. Если денежный поток положительный, наблюдается приток инвесторов в ETF, если отток – деньги держатели акций выводят.

 

Risk Metrics

Здесь в скринере работаем со статистической информацией:

  • Standard Deviation – величина стандартного отклонение показывает на сколько процентов за время существования фонда отличалась доходность от средней величины. Например, показатель в 10% означает, что за время существования ETF доходность находилась в диапазоне ±10% от среднего ее значения за это время;
  • P/E Ratio – показатель определяется как текущая стоимость акции, разделенная на годовую доходность по акции;
  • Beta – оценивается риск и степень восприимчивости акций ETF. При значении больше 1 бумаги считаются рискованными, меньше – устойчивыми. Коэффициент рассчитывается как отношение изменения доходности по акции к изменению доходности в целом по рынку за тот же период времени;
  • Volatility – рассчитывается волатильность за разные временные промежутки.

Статистические показатели в скринере акций

В этом разделе скринера рекомендуем использовать фильтр по стандартному отклонению. Чем оно меньше, тем лучше.

Holdings

Фильтры по составу портфеля:

  • Number of Holdings – сколько бумаг входит в портфель;
  • Assets in Top – сколько из них входит в ТОП10, ТОП15, ТОП50.

Чем больше активов из портфеля относятся к топовым, тем надежнее ETF. Но и рассчитывать на сильный рост такого фонда не стоит. Надежность почти никогда не сочетается с запредельными доходами.

Popular Themes

Фонды фильтруются по направлениям работы:

  • Artificial Intelligence – в центре внимания компании, работающие в области создания искусственного интеллекта. Вероятность сильного роста среди них высока;
  • Blockchain – скринер акций так помечает компании, работающие в криптообласти, в частности над созданием блокчейнов и их внедрением в жизнь человека. По ним максимальная вероятность сильного роста, направление новое, риски высоки, но и потенциальный профит того стоит;
  • FAANG – аббревиатура образована заглавными буквами названий таких компаний как Фэйсбук, Амазон, Эппл, Нетфликс, Гугл. В эту группу входят фонды, работающие с крупнейшими компаниями, лидерами в своих отраслях;
  • Marijuana – легализация каннабиса в некоторых странах дает основания для роста акций компаний, занимающихся его производством и продажей.

Скринер акций включает фильтр по направлениям работы

Этот раздел можно оставить без внимания.

 

 

Заключение

Скринер акций от etfdb позволяет настроить практически любые критерии для поиска нужного фонда. Начиная с финансовых показателей компании и заканчивая направлением работы, составом портфеля и прочими критериями. В итоге из более чем 2 тысяч фондов останется 40-50, которые и нужно будет изучить перед инвестированием в них.

В следующих публикациях поговорим о том, как правильно составлять портфель и оценивать его жизнеспособность. Следите за обновлениями на нашем сайте.

Оцените статью
Добавить комментарий